Moving Average Rsi

Promedio móvil - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere una garantía con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días promediaría los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el retraso. Por lo tanto, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El impulso descendente se confirma con un cruce bajista, el cual ocurre cuando un MA a corto plazo cruza por debajo de un indicador a largo plazo de MA. RSI - Índice de Fuerza Relativa Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un popular oscilador de impulso desarrollado por J. Welles Wilder Jr. Y detallado en su libro New Concepts in Technical Trading Systems. El Índice de Fuerza Relativa compara los movimientos ascendentes del precio de cierre con los movimientos descendentes durante un período seleccionado. Wilder usó originalmente un período de 14 días, pero 7 y 9 días se usan comúnmente para intercambiar el ciclo corto y 21 o 25 días para el ciclo intermedio. Tenga en cuenta que Wilder no utiliza la fórmula de promedio móvil estándar y el período de tiempo puede necesitar ajuste. RSI es más suave que los osciladores Momentum o Rate of Change y no es tan susceptible a la distorsión de los precios inusualmente altos o bajos al comienzo de la ventana (detallado en Momentum). También está formulado para fluctuar entre 0 y 100, lo que permite niveles de sobrecompra y sobreventa fijos. Se utilizan diferentes señales en los mercados de tendencias y de alcance. Las señales más importantes se toman de los niveles de sobrecompra y sobreventa, divergencias y oscilaciones de fallas. Establecer el nivel de sobrecompra a 70 y Oversold a 30. Ir largo cuando RSI cae por debajo del nivel 30 y se eleva de nuevo por encima de él o en una divergencia alcista donde el primer canal está por debajo de 30. Ir corto cuando RSI sube por encima del nivel 70 y cae de nuevo Debajo de él o en una divergencia bajista donde el primer pico está sobre 70. Los oscilaciones de la falta refuerzan otras señales. Sólo tome señales en la dirección de la tendencia. Ir de largo, en una tendencia al alza, cuando RSI cae por debajo de 40 y se eleva por encima de él. Ir corto, en una tendencia hacia abajo, cuando RSI sube por encima de 60 y cae por debajo de él. Salga usando un indicador de tendencia. Tome beneficios en las divergencias. A menos que sea confirmado por un indicador de tendencia, las divergencias del Índice de Fuerza Relativa no son señales lo suficientemente fuertes como para negociar en un mercado de tendencias. Ejemplo Pase el mouse sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. El precio es tendencia hacia abajo (mantenerse por debajo de la media móvil). No tome señales largas hasta que el MA gire hacia arriba, de lo contrario estamos negociando contra la tendencia. Una divergencia alcista en Índice de Fuerza Relativa se refuerza por la terminación de un columpio de falla en 2. Ir largo L cuando el MA se inclina hacia arriba y RSI cruza a por encima de 40. RSI completa un colapso de falla menor en 3. Tome beneficios P ​​y salir de la posición restante X cuando hay dos cierres por debajo del MA. No vaya corto como el precio es tendencia hacia arriba (mantenerse por encima de la media móvil). El precio ha comenzado a fluctuar alrededor de la media móvil. Señalando un mercado que se extendía. Ir corto S cuando RSI cruza desde arriba a por debajo de 70. Ir largo L cuando RSI cruza desde abajo a por encima de 30. Ha habido un desglose de la gama de negociación y el precio es la tendencia hacia arriba. No cierre la posición larga. Tome ganancias P en la divergencia bajista (precio ha completado un pico más alto, mientras que RSI ha experimentado un pico más bajo). Tome ganancias P. Una divergencia triple bajista se confirma por la conclusión de un gran swing de falla en 8. Aumente su posición larga L. RSI ha cruzado de abajo a por encima de 40 durante una tendencia ascendente. Salga de su posición X cuando hay dos cierres debajo de la MA. No vaya corto como el todavía se inclina hacia arriba. Una pequeña divergencia bajista advierte de una posible inversión de tendencia. Una divergencia triple bajista es reforzada por la conclusión de un columpio de falla en 11. Espere hasta que la MA se ha reducido y RSI se ha cruzado a menos de 60 antes de entrar en un comercio corto S. Consulte el panel de indicadores para obtener instrucciones sobre cómo configurar Índice de fuerza relativa. La ventana RSI predeterminada se establece en 14 días con niveles de sobrecompra / sobreventa en 70 y 30. Para modificar la configuración predeterminada, consulte Editar ajustes del indicador. Únase a nuestra lista de correo Lea el boletín de Diario de Trading Colin Twiggs, con artículos educativos sobre comercio, análisis técnicos, indicadores y nuevas actualizaciones de software. Los pasos en el cálculo del Índice de Fuerza Relativa son: Decidir sobre el Periodo RSI, basado en el período de tiempo que desea analizar. Comparar el precio de cierre hoy al precio de cierre de ayer. Para el Periodo RSI, añada todos los movimientos ascendentes en el precio de cierre. Para el Periodo RSI, añada todos los movimientos descendentes en el precio de cierre. Calcular la media móvil exponencial de los movimientos de precios: Promedio de precio ascendente Movimiento exponencial Movimiento promedio de movimientos ascendentes Promedio de precio a la baja Movimiento exponencial Movimiento promedio de movimientos descendentes Calcular la fuerza relativa (RS): RS Promedio Precio ascendente Movimiento / Índice (RSI): Los usuarios deben tener cuidado al establecer los períodos de tiempo para los indicadores de Welles Wilders, que no utiliza la fórmula de promedio móvil exponencial estándar. Consulte Recomendamos que los usuarios intenten períodos de tiempo más cortos cuando utilicen uno de los indicadores anteriores. Por ejemplo, si está rastreando un ciclo de 30 días, normalmente seleccionaría un Período de tiempo de indicador de 15 días. RSI (n 1) / 2 (15 1) / 2 8 díasMoving Average Crossover System with RSI Filter Los sistemas sencillos tienen las mejores posibilidades de éxito si no se ajustan demasiado a la curva. Sin embargo, agregar un filtro simple a un sistema robusto puede ser una gran manera de mejorar su rentabilidad, siempre que también analice cómo puede alterar cualquier riesgo o sesgo incorporado en el sistema. El sistema de crossover de media móvil con filtro RSI es un excelente ejemplo de esto. Acerca del sistema Este sistema utiliza el SMA de 30 unidades para el promedio rápido y el SMA de 100 unidades para el promedio lento. Debido a que su promedio de movimiento rápido es un poco más lento que el SPY 10/100 Long Only Moving Average Crossover System. Debería generar menos señales comerciales totales. Será interesante ver si esto conduce a una mayor tasa de ganancias. El sistema también utiliza el indicador RSI como filtro. Esto está diseñado para mantener el sistema fuera de los comercios en los mercados que no son tendencia, lo que también debería conducir a una mayor tasa de ganancias. El sistema entra en una posición larga cuando la SMA de 30 unidades cruza por encima de la SMA de 100 unidades si el RSI está por encima de 50. Se introduce en una posición corta cuando la SMA de 30 unidades cruza por debajo de la SMA de 100 unidades si el RSI es inferior a 50. El sistema sale Una posición larga si el SMA de 30 unidades cruza de nuevo por debajo del SMA de 100 unidades o si el RSI cae por debajo de 30. Sale de una posición corta si el SMA de 30 unidades cruza encima del SMA de 100 unidades o si el RSI supera los 70. También implementa una parada de arrastre que se basa en la volatilidad del mercado y establece una parada inicial en el mínimo más reciente para una posición larga o el máximo más reciente para una posición corta. SMA RSI gt 50 30 unidad SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidades SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA, o RSI cae por debajo 30 o Trailing Stop se golpea o se detiene Stop inicial cuando: 30 unidades SMA cruzan por encima de la unidad SMA 100, o RSI se eleva por encima de 70, o Trailing Stop es alcanzado, o Stop inicial se golpea Backtesting Resultados Los resultados backtesting I Encontrado para este sistema fueron desde el Euro vs dólar EE. UU. mercado de 2004 a 2011 utilizando un período de tiempo diario. Durante esos siete años, el sistema sólo hizo 14 operaciones, por lo que definitivamente filtró una gran parte de la acción. La cuestión es si filtró o no las buenas operaciones o las malas. De esos 14 oficios, ocho fueron ganadores y seis perdedores. Eso le da al sistema una tasa de 57 victorias, que sabemos que se puede negociar con gran éxito siempre que la tasa de ganancias también es fuerte. Backtesting informes para los sistemas de Forex utilizar un stat llamado factor de ganancias. Este número se calcula dividiendo el beneficio bruto por la pérdida bruta. Esto nos da el beneficio promedio que podemos esperar por unidad de riesgo. Los resultados de este informe de backtesting dieron a este sistema un factor de beneficio de 3,61. Esto significa que a largo plazo, este sistema proporcionará retornos positivos. Para un punto de comparación, el Triple Moving Average Crossover System sólo tenía un factor de beneficio de 1,10, por lo que el Moving Average Crossover System con RSI es probable que sea tres veces más rentable. Esto significa que el uso de un número mayor para el promedio de movimiento rápido y la adición del filtro RSI debe filtrar algunos de los comercios menos productivos. Estas cifras son apoyadas por el hecho de que la ganancia promedio fue un poco más del doble de la pérdida promedio. Sin embargo, a pesar de estas razones positivas, el sistema sufrió una reducción máxima de casi 40. Tamaño de la Muestra El hecho de que este sistema da tan pocas señales es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Poner menos operaciones y mantenerlas por períodos más largos evitará que los costos de transacción se conviertan en un factor. Sin embargo, el análisis de 14 operaciones que se produjeron a lo largo de siete años podría llevar a los resultados a ser sesgada debido a la pequeña muestra de tamaño. Tengo curiosidad de saber cómo este sistema se habría realizado si se negoció a través de una docena de pares de divisas diferentes en el mismo período de tiempo. Además, ¿cómo habría funcionado si el backtest retrocediera 50 años o probara el sistema en índices bursátiles o en materias primas. Hay estadísticas claramente positivas para justificar una mayor exploración de este sistema, pero sería absurdo para el comercio de dinero real sobre la base de los resultados de 14 operaciones. Ejemplo de Trading Un ejemplo de este sistema en funcionamiento se puede ver en el gráfico actual del FXI. Alrededor del 18 de marzo de este año, la SMA de 30 días cruzó por debajo de la SMA de 100 días. En ese momento, el RSI también estaba por debajo de los 50. Esto habría desencadenado una posición corta en algún lugar por debajo de 36. La parada inicial probablemente habría sido colocada por encima de la alta reciente a 38. A mediados de abril, el precio había caído a 34 y Nos habríamos estado sentando en un beneficio agradable. El precio luego rebotó a casi disparar nuestra parada inicial a 38 a principios de mayo antes de estrellarse casi todo el camino a 30 a finales de junio. Se ha recuperado desde entonces a la gama 34. En ningún momento durante ninguna de estas acciones la SMA de 30 días retrocedió por encima de la SMA de 100 días, y la RSI permaneció por debajo de 70. Por lo tanto, ninguno de los dos habría desencadenado una salida. Mientras que el precio se acercó a nuestra parada inicial, no llegamos, así que nos hubieran mantenido en el comercio. La única cosa que podría haber causado una salida habría sido la parada de arrastre, que habría dependido de cuánta volatilidad lo establecimos para permitir. Todavía es temprano para decir si querríamos haber sido detenido o no. Acerca del indicador RSI El indicador RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder y apareció en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Es un indicador de momento que oscila entre cero y 100, indicando la velocidad y el cambio de precio. Muchos comerciantes de impulso utilizan RSI como un indicador de sobrecompra / sobreventa. RSI se calcula calculando primero RS, que es la ganancia media de los últimos n períodos dividida por la pérdida promedio de los últimos n períodos. El valor de n es generalmente de 14 días. RS (Promedio de Ganancia) / (Promedio de Pérdida) Una vez que RS se calcula, se utiliza la siguiente ecuación para hacer que el valor en un oscilador indicador: RSI 100 8211 100 / (1 RS) Esto nos dará un valor entre cero y 100. Cualquier Valor por encima de 70 se considera generalmente sobrecompra, y cualquier valor por debajo de 30 se considera sobreventa. Sin embargo, dado que este sistema es un sistema de tendencia, la sobrecompra y la sobreventa no tienen sus connotaciones negativas habituales. Comentarios al usar un m. a. Estrategia que tomar en consideración la tasa de interés de la moneda también .. usted utiliza el dólar como su moneda base He negociado acciones antes, pero nunca forex, y estoy tratando de construir algo con python, un forex con un 8gt20 long8lt20 corto , Pero todavía me estoy preguntando si necesito incorporar la tasa de interés de cada moneda en el análisis para el pampl. Gracias por tu tiempo. Jorge Medellín jx6fr109x6fr105x6164103x6da105x6c. x63x6fm PS. Sé que el jokey es tan importante como el caballo, así que en este caso ESTOY SIGNIFICATIVO FOREX como monedas en comparación con contratos de futuros o contratos a plazo. Gracias por su nota. La tasa bruta de interés en sí misma no es la parte importante. Somos, después de todo, las parejas de comercio. La moneda fuerte será la que tenga la mayor expectativa de aumento de las tasas de interés. No prestaría mucha atención a las tasas de interés, al menos por el momento. Los comerciantes se preocupan mucho más por la flexibilización cuantitativa que la tasa de interés en este momento. QE es mucho más importante y peligroso. Deja un comentario Cancelar replyTrading Strategies. Moving Average RSI Usted está aquí. Centro de aprendizaje de Forex gt Nivel EXPERT gt Estrategias de negociación El indicador RSI está limitado entre 0 y 100, lo que indica áreas de sobrecompra y sobreventa. De hecho, las variaciones más alcistas son fuertes, más el RSI estará cerca de 100, y las variaciones más bajistas son fuertes, más el RSI será cercano a 0. Los niveles de sobrecompra y sobreventa se sitúan respectivamente a 70 y 30. Es Un indicador de momento. El RSI se establecerá en un período de 5. Los promedios móviles son indicadores de tendencia. En esta estrategia, utilizaremos sólo el MA5. Punto de entrada . Se produce una señal de compra cuando se rompe la línea de resistencia del canal horizontal. Es necesario esperar al menos una vela cerrando por encima de la línea de resistencia antes de entrar en el mercado. Esto ayuda a evitar señales falsas. De hecho, la resistencia se puede cruzar brevemente (con sombras de los candeleros) y puede restablecer el canal horizontal. Por el contrario, se da una señal de venta cuando se rompe la línea de soporte del canal horizontal. Antes de ponerse en posición, esperar a que el cierre del candelero. Este es el cierre que debe hacerse o - 10 pips por encima o por debajo de la media móvil. Punto de Salida. La salida del comercio puede tener lugar en cualquier momento. Es posible esperar un nuevo cruce de la media móvil en la otra dirección para salir del comercio pero no es una regla. Ventajas. Simple de usar, ofrecen un buen rendimiento Combinar un indicador de tendencia y el impulso, puede atenerse al precio, mientras que se benefician de los movimientos significativos Desventajas. Usted tiene que ser disciplinado y permanecer dentro de las reglas para entrar en el mercado necesita tiempo para controlar las señales ineficaces si el mercado no tiene tendencia FOREX significa divisas - lo que significa mercado de divisas. El mercado Forex es donde las monedas se venden, se compran, en forma de paridad. En el mercado Forex, todas las divisas se negocian en tiempo real, 24h / 24h, 7J / 7J. El Forex está abierto desde hace pocos años a los individuos, inversores individuales que deseen diversificar sus inversiones o especuladores puros. El acceso al mercado de divisas para los individuos se ofrece a través de corredores de Forex. CUIDADO. FOREX es un mercado volátil por el apalancamiento que se ofrece a usted. En consecuencia, siempre existe un riesgo de importantes pérdidas financieras. Tribuforex proporciona a sus internautas algunas ideas y análisis comerciales, pero no será responsable en caso de pérdidas. El principal objetivo de www. forex-tribu es ofrecer una herramienta que permite a los comerciantes compartir divisas entre ellos. Copia Copyright www. forex-tribu 2017Moving Promedios - Simple y exponencial Promedios móviles - Simple y exponencial Introducción Los promedios móviles suavizan los datos de precios para formar un indicador de tendencia siguiente. No predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección actual con un retraso. Los promedios móviles se retrasan porque están basados ​​en precios pasados. A pesar de este retraso, las medias móviles ayudan a suavizar la acción de los precios y filtran el ruido. También forman los bloques de construcción de muchos otros indicadores técnicos y superposiciones, como Bollinger Bands. MACD y el oscilador de McClellan. Los dos tipos más populares de promedios móviles son el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA). Estos promedios móviles pueden usarse para identificar la dirección de la tendencia o definir niveles potenciales de soporte y resistencia. Aquí hay un gráfico con un SMA y un EMA en él: Cálculo del promedio móvil simple Un promedio móvil simple se forma computando el precio medio de un título sobre un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en los precios de cierre. Una media móvil simple de 5 días es la suma de cinco días de los precios de cierre dividida por cinco. Como su nombre lo indica, un promedio móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se eliminan a medida que vienen disponibles nuevos datos. Esto hace que el promedio se mueva a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un promedio móvil de 5 días que evoluciona en tres días. El primer día de la media móvil simplemente cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil desciende el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa cayendo el primer punto de datos (12) y añadiendo el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente de 11 a 17 en un total de siete días. Observe que la media móvil también aumenta de 13 a 15 durante un período de cálculo de tres días. También observe que cada valor promedio móvil es justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el primer día es igual a 13 y el último precio es 15. Los precios de los cuatro días anteriores fueron más bajos y esto hace que el promedio móvil se retrasa. Cálculo del promedio móvil exponencial Los promedios móviles exponenciales reducen el retraso aplicando más peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de periodos de la media móvil. Hay tres pasos para calcular una media móvil exponencial. En primer lugar, calcular el promedio móvil simple. Un promedio móvil exponencial (EMA) tiene que comenzar en alguna parte así que una media móvil simple se utiliza como EMA anterior del período anterior en el primer cálculo. Segundo, calcule el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, calcular la media móvil exponencial. La siguiente fórmula es para un EMA de 10 días. Una media móvil exponencial de 10 períodos aplica una ponderación de 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también puede ser llamado un EMA 18.18. Una EMA de 20 periodos aplica una ponderación de 9.52 al precio más reciente (2 / (201) .0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación disminuye a la mitad cada vez que el período de media móvil se duplica. Si desea un porcentaje específico para un EMA, puede usar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego ingresar ese valor como el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de una media móvil simple de 10 días y un valor de 10- Promedio móvil exponencial para Intel. Los promedios móviles simples son directos y requieren poca explicación. El promedio de 10 días se mueve simplemente mientras que nuevos precios están disponibles y los viejos precios caen apagado. El promedio móvil exponencial comienza con el valor de la media móvil simple (22,22) en el primer cálculo. Después del primer cálculo, la fórmula normal se hace cargo. Debido a que un EMA comienza con un promedio móvil simple, su verdadero valor no se realizará hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor del gráfico debido al corto período de revisión. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 períodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple ha tenido 20 períodos para disipar. StockCharts se remonta al menos 250 períodos (por lo general mucho más) para sus cálculos de modo que los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado completamente. El factor de Lag Cuanto más largo es el promedio móvil, más el retraso. Una media móvil exponencial de 10 días abrazará los precios de cerca y se convertirá poco después de que los precios giren. Los promedios móviles cortos son como los veleros, ágiles y rápidos de cambiar. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene muchos datos pasados ​​que lo ralentizan. Los promedios móviles más largos son como los petroleros oceánicos - letárgicos y lentos para cambiar. Se necesita un movimiento de precios más grande y más largo para una media móvil de 100 días para cambiar el rumbo. La tabla de arriba muestra el SampP 500 ETF con una EMA de 10 días siguiendo de cerca los precios y una molienda SMA de 100 días más alta. Incluso con la disminución de enero-febrero, la SMA de 100 días mantuvo el curso y no rechazó. La SMA de 50 días se sitúa entre los promedios móviles de 10 y 100 días cuando se trata del factor de retraso. Simples versus promedios móviles exponenciales Aunque hay claras diferencias entre promedios móviles simples y promedios móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. Los promedios móviles exponenciales tienen menos retraso y, por lo tanto, son más sensibles a los precios recientes y las recientes variaciones de precios. Los promedios móviles exponenciales se convertirán antes de promedios móviles simples. Los promedios móviles simples, por otro lado, representan un verdadero promedio de precios para todo el período de tiempo. Como tales, los promedios móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. La preferencia media móvil depende de los objetivos, el estilo analítico y el horizonte temporal. Los cartistas deben experimentar con ambos tipos de promedios móviles, así como diferentes plazos para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con la SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Ambos culminaron a finales de enero, pero la disminución en la EMA fue más nítida que la disminución de la SMA. La EMA apareció a mediados de febrero, pero la SMA continuó baja hasta finales de marzo. Tenga en cuenta que la SMA apareció más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud del promedio móvil depende de los objetivos analíticos. Promedios cortos móviles (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias a corto plazo y el comercio. Los cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optarían por promedios móviles más largos que podrían extenderse de 20 a 60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes móviles son más populares que otras. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, esto es claramente una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular para la tendencia a mediano plazo. Muchos cartistas utilizan los promedios móviles de 50 días y 200 días juntos. A corto plazo, una media móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente agregó los números y movió el punto decimal. Identificación de tendencias Las mismas señales pueden generarse utilizando promedios móviles simples o exponenciales. Como se mencionó anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación utilizarán promedios móviles simples y exponenciales. El término media móvil se aplica tanto a promedios móviles simples como exponenciales. La dirección de la media móvil transmite información importante sobre los precios. Una media móvil en ascenso muestra que los precios están aumentando. Una media móvil decreciente indica que los precios, en promedio, están cayendo. El aumento de la media móvil a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Una caída del promedio móvil a largo plazo refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con un promedio móvil exponencial de 150 días. Este ejemplo muestra cuán bien funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. La EMA de 150 días rechazó en noviembre de 2007 y otra vez en enero de 2008. Observe que tomó una declinación 15 para invertir la dirección de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identifican reversiones de tendencias a medida que ocurren (en el mejor de los casos) o después de que ocurren (en el peor). MMM continuó más bajo en marzo de 2009 y luego subió 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, MMM continuó más alto en los próximos 12 meses. Los promedios móviles trabajan brillantemente en fuertes tendencias. Crossovers dobles Dos medias móviles se pueden usar juntas para generar señales de cruce. En Análisis Técnico de los Mercados Financieros. John Murphy llama a esto el método de crossover doble. Los crossovers dobles implican una media móvil relativamente corta y una media móvil relativamente larga. Como con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco de tiempo para el sistema. Un sistema que utilice un EMA de 5 días y un EMA de 35 días se consideraría a corto plazo. Un sistema que utilizara un SMA de 50 días y un SMA de 200 días se consideraría de mediano plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza por encima del promedio móvil más largo. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un crossover bajista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como una cruz muerta. Los cruces de media móvil producen señales relativamente tardías. Después de todo, el sistema emplea dos indicadores retardados. Cuanto más largo sea el promedio móvil, mayor será el desfase en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se apodera. Sin embargo, un sistema de crossover de media móvil producirá muchos whipsaws en ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método triple crossover que implica tres promedios móviles. De nuevo, se genera una señal cuando la media móvil más corta cruza las dos medias móviles más largas. Un simple sistema de crossover triple puede implicar promedios móviles de 5 días, 10 días y 20 días. La tabla anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (línea punteada verde) y EMA de 50 días (línea roja). La línea negra es el cierre diario. El uso de un crossover promedio móvil habría dado lugar a tres whipsaws antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho ya que los 10 días retrocedieron a mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) ocurrió cerca de finales de noviembre los niveles de precios, dando lugar a otro whipsaw. Esta cruz bajista no duró mucho ya que la EMA de 10 días retrocedió por encima de los 50 días unos días después (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal prefiguró un movimiento fuerte mientras que la acción avanzó sobre 20. Hay dos takeaways aquí. Primero, los crossovers son propensos al whipsaw. Se puede aplicar un filtro de precio o tiempo para ayudar a prevenir las sierras. Los operadores pueden requerir que el crossover dure 3 días antes de actuar o requiera que el EMA de 10 días se mueva por encima / por debajo del EMA de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos crossovers. MACD (10, 50, 1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativo durante una cruz muerta. El oscilador de precio porcentual (PPO) se puede utilizar de la misma manera para mostrar diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirá con los promedios móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con EMA de 50 días, EMA de 200 días y MACD (50.200,1). Hubo cuatro crossovers de media móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros resultaron en whipsaws o malos oficios. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto crossover como ORCL avanzó a mediados de los 20s. Una vez más, los crossovers medios móviles funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en ausencia de una tendencia. Crossovers de precios Los promedios móviles también pueden usarse para generar señales con crossovers de precios simples. Una señal alcista se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Se genera una señal bajista cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. Los crossovers de precios se pueden combinar para comerciar dentro de la tendencia más grande. La media móvil más larga establece el tono para la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya están por encima de la media móvil más larga. Esto estaría negociando en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los cartistas sólo se centrarán en las señales cuando el precio se mueve por encima de la media móvil de 50 días. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días sería precedente de tal señal, pero tales cruces bajistas serían ignorados porque la tendencia más grande ha subido. Una cruz bajista simplemente sugeriría un retroceso dentro de una mayor tendencia alcista. Un retroceso por encima de la media móvil de 50 días señalaría una subida de los precios y la continuación de la mayor tendencia alcista. El siguiente gráfico muestra Emerson Electric (EMR) con la EMA de 50 días y EMA de 200 días. La acción se movió por encima y se mantuvo por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Hubo bajadas por debajo de los 50 días EMA a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente por encima de la EMA de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la mayor tendencia alcista. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar los cruces de precios por encima o por debajo de la EMA de 50 días. El EMA de 1 día es igual al precio de cierre. El MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima del EMA de 50 días y negativo cuando el cierre está por debajo del EMA de 50 días. Soporte y Resistencia Los promedios móviles también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y resistencia en una tendencia bajista. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca del promedio móvil de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. De hecho, el promedio móvil de 200 días puede ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico de arriba muestra el NY Composite con el promedio móvil simple de 200 días desde mediados de 2004 hasta finales de 2008. Los 200 días de apoyo brindado numerosas veces durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con una ruptura de apoyo superior doble, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia alrededor de 9500. No espere soporte exacto y niveles de resistencia de promedios móviles, especialmente medias móviles más largas. Los mercados son impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, las medias móviles se pueden utilizar para identificar zonas de apoyo o resistencia. Conclusiones Las ventajas de utilizar promedios móviles deben sopesarse contra las desventajas. Los promedios móviles son tendencia que sigue, o rezagada, los indicadores que serán siempre un paso detrás. Esto no es necesariamente una cosa mala. Después de todo, la tendencia es su amigo y es mejor el comercio en la dirección de la tendencia. Medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en rangos comerciales, lo que hace que los promedios móviles sean ineficaces. Una vez en una tendencia, los promedios móviles le mantendrá en, pero también dar señales tardías. Don039t esperan vender en la parte superior y comprar en la parte inferior utilizando promedios móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, las medias móviles no deben usarse por sí solas, sino en conjunto con otras herramientas complementarias. Los cartistas pueden usar promedios móviles para definir la tendencia general y luego usar RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de promedios móviles a los gráficos de StockCharts Los promedios móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el workbench de SharpCharts. Utilizando el menú desplegable Superposiciones, los usuarios pueden elegir un promedio móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Se puede agregar un parámetro opcional para especificar el campo de precio que se debe utilizar en los cálculos: O para el Abierto, H para el Alto, L para el Bajo y C para el Cierre. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Se puede agregar otro parámetro opcional para cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) oa la derecha (futuro). Un número negativo (-10) cambiaría la media móvil a la izquierda 10 períodos. Un número positivo (10) cambiaría la media móvil a los 10 periodos correctos. Múltiples promedios móviles pueden superponerse a la gráfica de precios simplemente agregando otra línea de superposición al workbench. Los miembros de StockCharts pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre varios promedios móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Las Opciones avanzadas también se pueden usar para agregar una superposición de promedio móvil a otros indicadores técnicos como RSI, CCI y Volumen. Haga clic aquí para un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. Usando los promedios móviles con las exploraciones de StockCharts Aquí hay algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar diversas situaciones del promedio móvil: Movimiento alcista de la media cruzada: Esta exploraciones busca las poblaciones con una media móvil simple de 150 días y una cruz alcista de los 5 EMA y EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está subiendo, siempre y cuando se está negociando por encima de su nivel hace cinco días. Una cruz alcista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Media bajista media móvil: Esta escanea busca acciones con una media móvil simple descendente de 150 días y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de la EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está cayendo, siempre y cuando se esté negociando por debajo de su nivel hace cinco días. Una cruz bajista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Estudio adicional El libro de John Murphy tiene un capítulo dedicado a los promedios móviles ya sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de los promedios móviles. Además, Murphy muestra cómo los promedios móviles trabajan con Bollinger Bands y los sistemas comerciales basados ​​en canales. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John Murphy