Moving Average 10 30

Cómo utilizar el promedio móvil de 10 días para maximizar sus beneficios comerciales Swing comerciantes confían en un arsenal diverso de indicadores técnicos al analizar las existencias, y hay literalmente cientos de indicadores para elegir. Pero ¿cómo se supone que un nuevo comerciante sabe cuáles son los indicadores más fiables? Decidir qué indicadores técnicos utilizar puede ser francamente abrumador, pero no tiene que ser (ni debería serlo). Mientras aprendíamos a dominar nuestro sistema ganador para las acciones de trading swing y ETFs en los primeros años, probamos una plétora de indicadores técnicos. Nuestra conclusión fue que la mayoría de los indicadores técnicos cumplían su propósito de incrementar las probabilidades de un comercio de acciones rentable. Sin embargo, rápidamente descubrimos que el uso de demasiados indicadores sólo condujo a la parálisis del análisis. Como tal, ahora evitamos este problema simplemente centrándonos en los fundamentos probados y verdaderos del comercio técnico: precio, volumen y niveles de soporte / resistencia. Una de las formas más fáciles y efectivas de encontrar niveles de soporte y resistencia es mediante el uso de promedios móviles. Los promedios móviles juegan un papel muy importante en nuestro análisis diario de acciones, y dependemos en gran medida de ciertos promedios móviles para ubicar los puntos de entrada y salida de bajo riesgo para las acciones y los ETF que intercambiamos. Para medir el impulso de precios a muy corto plazo (un período de varios días), hemos encontrado que los promedios móviles de 5 y 10 días funcionan muy bien. Si, por ejemplo, una acción o ETF está operando por encima de su MA de 5 días, normalmente no hay buenas razones para vender. Una posible excepción es si el stock o ETF ha hecho un avance de 25-30 precio en pocos días. El MA de 10 días es un gran promedio móvil para ayudarnos a montar la tendencia con un poco más de 8220wiggle room8221 que el proporcionado por el ultra corto plazo de 5 días MA. Para los comerciantes de tendencias, no se deben vender acciones ni ETFs mientras se siguen negociando por encima de sus promedios móviles de 10 días después de una ruptura fuerte. Para entender por qué, compare las siguientes tablas diarias del US Oil Fund (USO) y el First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Primero es FDN: Con la excepción de un breve 8220shakeout8221 de sólo dos días (una ocurrencia común y aceptable), observe que FDN ha estado sosteniendo por encima de su aumento de 10 días MA desde que se rompió a principios de julio. Esta es una clara señal de que el impulso de la ruptura sigue siendo fuerte. Por otro lado, observe la diferencia en el gráfico diario de USO: Como puede ver, USO no ha mantenido por encima de su MA de 10 días durante la semana pasada, lo que es una señal de que el impulso alcista de la ruptura reciente se está desvaneciendo. Como tal, vendimos 25 de nuestra posición existente el 25 de julio. Nunca duele bloquear los beneficios en el tamaño parcial de la acción cuando una ruptura de acciones o ETF se ha roto por debajo de su media móvil de 10 días porque tal acción de precio con frecuencia conduce a una corrección más profunda . Inmediatamente después de vender el tamaño parcial de la acción en la ruptura de la MA de 10 días, estábamos dispuestos a recomprar esas acciones si la acción de precio de inmediato retrocedió más arriba dentro de uno o dos días (como lo hizo FDN). Sin embargo, dado que no ocurrió, cancelamos nuestra parada de compra y seguimos manteniendo USO con un tamaño de acciones reducido y una pequeña ganancia no realizada desde la entrada en la subasta. Mientras que los promedios móviles de 5 y 10 días no son en absoluto un sistema completo y perfecto para salir de una posición, nos permiten permanecer con la tendencia en un comercio ganador (que nos ayuda a maximizar nuestras ganancias comerciales). Lo que es más importante, usar el promedio móvil de 10 días como un indicador de apoyo a corto plazo nos permite COMERCIO LO QUE VEMOS, NO LO QUE PENSAMOS Para aprender nuestro completo y ganador sistema de negociación de valores, echa un vistazo a nuestro más destacado Swing Trading Success Video Curso. Le garantizamos won8217t ser decepcionado Disfrute Compruebe hacia fuera estos artículos relacionados: Medios móviles: Cuáles son Entre los indicadores técnicos más populares, las medias móviles se utilizan para calibrar la dirección de la tendencia actual. Cada tipo de media móvil (comúnmente escrito en este tutorial como MA) es un resultado matemático que se calcula promediando un número de puntos de datos pasados. Una vez determinado, el promedio resultante se traza en un gráfico para permitir a los operadores ver los datos suavizados en lugar de centrarse en las fluctuaciones de precios cotidianas que son inherentes a todos los mercados financieros. La forma más simple de una media móvil, apropiadamente conocida como media móvil simple (SMA), se calcula tomando la media aritmética de un conjunto dado de valores. Por ejemplo, para calcular una media móvil básica de 10 días, sumaría los precios de cierre de los últimos 10 días y luego dividiría el resultado en 10. En la figura 1, la suma de los precios de los últimos 10 días (110) es Dividido por el número de días (10) para llegar al promedio de 10 días. Si un comerciante desea ver un promedio de 50 días en lugar, el mismo tipo de cálculo se haría, pero incluiría los precios en los últimos 50 días. El promedio resultante a continuación (11) tiene en cuenta los últimos 10 puntos de datos con el fin de dar a los comerciantes una idea de cómo un activo tiene un precio en relación con los últimos 10 días. Quizás usted se está preguntando porqué los comerciantes técnicos llaman a esta herramienta una media móvil y no apenas una media regular. La respuesta es que cuando los nuevos valores estén disponibles, los puntos de datos más antiguos deben ser eliminados del conjunto y los nuevos puntos de datos deben entrar para reemplazarlos. Por lo tanto, el conjunto de datos se mueve constantemente para tener en cuenta los nuevos datos a medida que estén disponibles. Este método de cálculo asegura que sólo se contabilice la información actual. En la Figura 2, una vez que se agrega el nuevo valor de 5 al conjunto, el cuadro rojo (que representa los últimos 10 puntos de datos) se desplaza hacia la derecha y el último valor de 15 se deja caer del cálculo. Debido a que el valor relativamente pequeño de 5 reemplaza el valor alto de 15, se esperaría ver el promedio de la disminución de conjunto de datos, lo que hace, en este caso de 11 a 10. ¿Qué aspecto tienen los promedios móviles Una vez que los valores de la MA se han calculado, se representan en un gráfico y luego se conectan para crear una línea de media móvil. Estas líneas curvas son comunes en las cartas de los comerciantes técnicos, pero la forma en que se utilizan puede variar drásticamente (más sobre esto más adelante). Como se puede ver en la Figura 3, es posible agregar más de una media móvil a cualquier gráfico ajustando el número de períodos de tiempo utilizados en el cálculo. Estas líneas curvas pueden parecer distracción o confusión al principio, pero youll acostumbrarse a ellos a medida que pasa el tiempo. La línea roja es simplemente el precio medio en los últimos 50 días, mientras que la línea azul es el precio promedio en los últimos 100 días. Ahora que usted entiende lo que es un promedio móvil y lo que parece, bien introducir un tipo diferente de media móvil y examinar cómo se diferencia de la mencionada media móvil simple. La media móvil simple es muy popular entre los comerciantes, pero como todos los indicadores técnicos, tiene sus críticos. Muchas personas argumentan que la utilidad de la SMA es limitada porque cada punto en la serie de datos se pondera de la misma, independientemente de dónde se produce en la secuencia. Los críticos sostienen que los datos más recientes son más significativos que los datos anteriores y deberían tener una mayor influencia en el resultado final. En respuesta a esta crítica, los comerciantes comenzaron a dar más peso a los datos recientes, que desde entonces ha llevado a la invención de varios tipos de nuevos promedios, el más popular de los cuales es el promedio móvil exponencial (EMA). Promedio móvil exponencial El promedio móvil exponencial es un tipo de media móvil que da más peso a los precios recientes en un intento de hacerla más receptiva A nueva información. Aprender la ecuación algo complicada para calcular un EMA puede ser innecesario para muchos comerciantes, ya que casi todos los paquetes de gráficos hacen los cálculos para usted. Sin embargo, para los geeks de matemáticas que hay, aquí es la ecuación EMA: Cuando se utiliza la fórmula para calcular el primer punto de la EMA, puede observar que no hay ningún valor disponible para utilizar como la EMA anterior. Este pequeño problema se puede resolver iniciando el cálculo con una media móvil simple y continuando con la fórmula anterior desde allí. Le hemos proporcionado una hoja de cálculo de ejemplo que incluye ejemplos reales de cómo calcular una media móvil simple y una media móvil exponencial. La diferencia entre la EMA y la SMA Ahora que tiene una mejor comprensión de cómo se calculan la SMA y la EMA, echemos un vistazo a cómo estos promedios difieren. Al mirar el cálculo de la EMA, notará que se hace más hincapié en los puntos de datos recientes, lo que lo convierte en un tipo de promedio ponderado. En la Figura 5, el número de periodos de tiempo utilizados en cada promedio es idéntico (15), pero la EMA responde más rápidamente a los precios cambiantes. Observe cómo el EMA tiene un valor más alto cuando el precio está subiendo, y cae más rápidamente que el SMA cuando el precio está disminuyendo. Esta capacidad de respuesta es la razón principal por la que muchos comerciantes prefieren utilizar la EMA sobre la SMA. ¿Qué significan los diferentes días? Las medias móviles son un indicador totalmente personalizable, lo que significa que el usuario puede elegir libremente el tiempo que desee al crear el promedio. Los períodos de tiempo más comunes utilizados en las medias móviles son 15, 20, 30, 50, 100 y 200 días. Cuanto más corto sea el lapso de tiempo utilizado para crear el promedio, más sensible será a los cambios de precios. Cuanto más largo sea el lapso de tiempo, menos sensible o más suavizado será el promedio. No hay un marco de tiempo adecuado para usar al configurar sus promedios móviles. La mejor manera de averiguar cuál funciona mejor para usted es experimentar con una serie de diferentes períodos de tiempo hasta encontrar uno que se adapte a su estrategia. Promedios móviles: cómo utilizarlos Suscríbase a las noticias para utilizar para obtener las últimas ideas y análisis Gracias por inscribirse en Investopedia Insights - Noticias para utilizar. Moving Indicador promedio Las medias móviles proporcionan una medida objetiva de la dirección de la tendencia al suavizar los datos de precios. Normalmente calculado utilizando los precios de cierre, la media móvil también se puede utilizar con la mediana. típico. Cierre ponderado. Y los precios altos, bajos o abiertos, así como otros indicadores. Medias móviles de menor longitud son más sensibles e identifican nuevas tendencias antes, pero también dan más falsas alarmas. Los promedios móviles más largos son más confiables pero menos sensibles, sólo recogiendo las grandes tendencias. Utilice un promedio móvil que sea la mitad de la duración del ciclo que está siguiendo. Si la duración del ciclo de pico a pico es de aproximadamente 30 días, entonces un promedio móvil de 15 días es apropiado. Si 20 días, entonces un promedio móvil de 10 días es apropiado. Sin embargo, algunos comerciantes usarán medias móviles de 14 y 9 días para los ciclos anteriores con la esperanza de generar señales ligeramente por delante del mercado. Otros favorecen los números Fibonacci de 5, 8, 13 y 21. Los promedios móviles de entre 100 y 200 días (20 a 40 semanas) son populares para ciclos más largos Los promedios móviles de 20 a 65 días (4 a 13 semanas) son útiles para ciclos intermedios y 5 A 20 días para ciclos cortos. El sistema de media móvil más simple genera señales cuando el precio cruza la media móvil: Ir largo cuando el precio cruza por encima de la media móvil desde abajo. Ir corto cuando el precio cruza por debajo de la media móvil de arriba. El sistema es propenso a los whipsaws en los mercados que se extienden, con el precio que cruza adelante y hacia atrás a través de la media móvil, generando un gran número de señales falsas. Por esta razón, los sistemas de media móvil emplean normalmente filtros para reducir las sierras. Los sistemas más sofisticados utilizan más de un promedio móvil. Dos Promedios móviles utiliza un promedio móvil más rápido como sustituto del precio de cierre. Tres promedios móviles emplea una tercera media móvil para identificar cuándo el precio varía. Múltiples promedios móviles usan una serie de seis promedios rápidos y seis promedios lentos para confirmarse mutuamente. Los promedios móviles desplazados son útiles para propósitos de seguimiento de tendencias, reduciendo el número de whipsaws. Los canales de Keltner usan bandas trazadas en un múltiplo de la gama verdadera media para filtrar los crossovers medios móviles. El popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador es una variación del sistema de media móvil dos, representado como un oscilador que resta el promedio de movimiento lento de la media de movimiento rápido. Hay varios tipos diferentes de promedios móviles, cada uno con sus propias peculiaridades. Los promedios móviles simples son los más fáciles de construir, pero también los más propensos a la distorsión. Las medias móviles ponderadas son difíciles de construir, pero confiables. Las medias móviles exponenciales alcanzan los beneficios de la ponderación combinada con la facilidad de construcción. Wilder promedios móviles se utilizan principalmente en los indicadores desarrollados por J. Welles Wilder. Esencialmente, la misma fórmula que los promedios móviles exponenciales, que utilizan pesos diferentes mdash para que los usuarios necesitan para tener en cuenta. El panel de indicadores muestra cómo configurar las medias móviles. El valor predeterminado es un promedio móvil exponencial de 21 días. Únase a nuestra lista de correo Lea el boletín de Diario de comercio de Colin Twiggs, con artículos educativos sobre comercio, análisis técnico, indicadores y nuevas actualizaciones de software. Cómo utilizar los promedios móviles Los promedios móviles nos ayudan a definir primero la tendencia y, segundo, a reconocer los cambios en la tendencia. Eso es. No hay nada más que ellos son buenos para. Cualquier otra cosa es sólo una pérdida de tiempo. No voy a entrar en los detalles sangrientos sobre cómo se construyen. Hay alrededor de un millón de sitios web que explicarán la composición matemática de los mismos. Le dejaré hacer eso en su propio un día cuando usted es extremadamente aburrido fuera de su mente Pero todo lo que usted realmente tiene que saber es que una línea móvil de la media es apenas el precio medio de una acción sobre tiempo. Eso es. Los dos promedios móviles usan dos promedios móviles: el promedio móvil simple de 10 periodos (SMA) y el promedio móvil exponencial de 30 periodos (EMA). Me gusta usar uno más lento y uno más rápido. Por qué Porque cuando el más rápido (10) cruza sobre el más lento (30), a menudo señala un cambio de tendencia. Echemos un vistazo a un ejemplo: Puede ver en el gráfico anterior cómo estas líneas pueden ayudarle a definir las tendencias. En el lado izquierdo de la tabla de los 10 SMA está por encima de los 30 EMA y la tendencia es hacia arriba. El 10 SMA cruza abajo de los 30 EMA a mediados de agosto y la tendencia es hacia abajo. Luego, los 10 SMA cruzan de nuevo a través de los 30 EMA en septiembre y la tendencia es de nuevo - y se mantiene durante varios meses a partir de entonces. Aquí están las reglas: Enfoque en las posiciones largas sólo cuando el 10 SMA está por encima de los 30 EMA. Concéntrese en posiciones cortas sólo cuando la SMA 10 está por debajo de los 30 EMA. No obtiene más simple que eso y siempre lo mantendrá en el lado derecho de la tendencia Tenga en cuenta que los promedios móviles sólo funcionan bien cuando una acción está tendiendo - no cuando están en un rango de negociación. Cuando una acción (o el mercado mismo) se vuelve descuidado entonces usted puede pasar por alto los promedios móviles - ellos no trabajarán Aquí están las cosas importantes a recordar (para las posiciones largas - revés para las posiciones cortas.): El 10 SMA debe estar sobre los 30 EMA. Debe haber un montón de espacio entre los promedios móviles. Ambos promedios móviles deben estar inclinados hacia arriba. El promedio móvil de 200 periodos El 200 SMA se usa para separar el territorio de toros del territorio de oso. Los estudios han demostrado que al centrarse en las posiciones largas por encima de esta línea y las posiciones cortas por debajo de esta línea puede darle un ligero borde. Debe agregar estas medias móviles a todos sus gráficos en todos los marcos de tiempo. Sí. Gráficos semanales, gráficos diarios y gráficos intra-día (15 min, 60 min). El 200 SMA es la media móvil más importante que se tiene en un gráfico de acciones. Usted se sorprenderá de cuántas veces una acción invertirá en esta área. Utilice esto para su ventaja Además, al escribir escanea para las existencias, puede utilizar esto como un filtro adicional para encontrar configuraciones largas potenciales que están por encima de esta línea y posibles configuraciones cortas que están por debajo de esta línea. Apoyo y resistencia Contrariamente a la creencia popular, las poblaciones no encuentran apoyo ni se encuentran con resistencia en promedios móviles. Muchas veces usted oirá a comerciantes decir, Hey, mire esta acción Él rebotó apagado de la media móvil de 50 días ¿Por qué una acción repentinamente rebotan apagado de una línea que un cierto comerciante puso en una carta común que wouldnt. Una acción sólo rebotará (si se quiere llamar así) fuera de niveles de precios significativos que ocurrieron en el pasado - no una línea en un gráfico. Las acciones se invertirán (hacia arriba o hacia abajo) a niveles de precios que están muy cerca de los promedios móviles populares, pero no se invierten en la línea misma. Por lo tanto, suponga que usted está mirando un gráfico y ver la acción retrocediendo a, digamos, el promedio móvil de 200 períodos. Mire los niveles de precios en el gráfico que demostraron ser áreas de soporte o resistencia significativas en el pasado. Esas son las áreas donde la acción invertirá probablemente. La comunidad comercial activa ha abrazado a los ETFs ya que estos instrumentos financieros ofrecen una liquidez intradía, transparencia y rentabilidad sin precedentes. El rápido crecimiento en el universo de intercambio ha generado cientos de instrumentos viables que facilitan a los comerciantes aprovechar prácticamente cualquier rincón del mercado global a través de un solo ticker. Aquellos que buscan aprovechar las oportunidades comerciales a corto plazo pueden implementar análisis técnicos en cualquiera de los cerca de 1.600 ETPs para elegir ver también Cómo elegir el ETF derecho cada vez. Con los inversionistas cada vez más activos aprovechando la estructura del producto negociado en bolsa, el análisis técnico sigue siendo la fuerza impulsora detrás de la mayoría de las estrategias comerciales. Como tal, hemos esbozado tres estrategias de comercio de la ETF a continuación que se basan en promedios móviles sencillos que pueden atraer a aquellos que buscan utilizar el análisis técnico en su enfoque de inversión. 1. Cruz dorada La cruz de oro es considerada por muchos como la estrategia de comercio móvil simple (SMA) más popular gracias a su simplicidad. Esta estrategia se construye alrededor de la idea de un crossover este es el caso cuando una media móvil de período más corto cruza por encima o por debajo de una media móvil de período más largo. Mediante el seguimiento de dos medias móviles diferentes, los comerciantes pueden obtener una mejor comprensión de cómo la acción de precios recientes se relaciona con la tendencia a largo plazo a la mano. La SMA de más corto plazo ayuda a identificar el impulso a corto plazo, mientras que la SMA a más largo plazo sirve como punto de referencia para lo que ha sido históricamente el momento prevaleciente. Considere la tabla a continuación: La cruz de oro más comúnmente hace referencia a los promedios móviles simples de 50 días (línea azul) y 200 días (línea amarilla). Cuando los 50 días cruza por encima de la SMA de 200 días. Esto se conoce como un cruce alcista que puede presagiar una reversión positiva de la tendencia, ya que el impulso positivo está prevaleciendo a medida que los aumentos de precios a corto plazo superan el precio promedio a largo plazo. En el ejemplo anterior, los comerciantes son alertados con una señal de compra en la cruz de oro, lo que les permite participar en la tendencia alcista que a menudo sigue ver 5 Patrones de gráfico Todos los traders ETF debe saber. 2. 10-30 Crossover Los comerciantes que deseen aprovechar más oportunidades en el mercado pueden ajustar la estrategia de la cruz dorada descrita anteriormente mediante el uso de períodos de tiempo más cortos medios móviles. El uso de los 10 días (línea azul) y 30 días (línea verde) SMA es una estrategia popular entre los comerciantes de swing que buscan aprovechar las inmersiones durante los mercados alcista y los mítines durante los mercados bajistas. En el ejemplo de cruce alcista de abajo, el cruce de 10 días por encima de la SMA de 30 días da a los comerciantes la confirmación de que la tendencia alcista continuará probablemente a medida que se reanude el impulso a corto plazo, véase también 17 ETFs para Day Traders. Los operadores también deben estar a la espera de un cruce bajista como ya habrá adivinado, este es el caso cuando el SMA a corto plazo cruza por debajo del SMA a largo plazo. Lo que sugiere que las disminuciones de precios a corto plazo están arrastrando el precio por debajo del precio medio a largo plazo. Considere el siguiente cuadro: El cruce de 10 días por debajo de la SMA de 30 días da a los comerciantes la confirmación de que la debilidad reciente puede persistir a medida que se desarrolla una tendencia a la baja. 3. 5-10-20 Crossover Siguiendo los mismos principios que las estrategias resaltadas anteriormente, el crossover 5-10-20 busca minimizar el número de señales falsas agregando otra media móvil a la mezcla. Cuando la SMA de cinco días, 10 días y 20 días se mueven en la misma dirección, se considera que la tendencia es fuerte. Las reversiones de tendencia se confirman cuando los promedios móviles se cruzan y se dirigen en dirección opuesta. En el ejemplo anterior, observe cómo la tendencia alcista es más fuerte cuando la línea amarilla (cinco días) está por encima de la línea azul de 10 días, que está por encima de la SMA de 30 días (línea verde). Del mismo modo, los comerciantes pueden tener la confirmación de que la tendencia alcista se está invirtiendo cuando los cruces de cinco días por debajo de los 10 días, y, finalmente, ambos cruzan por debajo de la SMA de 30 días. Al mirar los promedios más móviles, los comerciantes pueden tener más convicción con respecto a las inversiones y la resistencia de la tendencia, sin embargo, esto también resulta en una señal retrasada ya que los comerciantes deben esperar a que todos los indicadores apunten en la misma dirección. Sígueme en Twitter SBojinov Divulgación: No hay posiciones al momento de escribir.