Promedios móviles: cómo utilizarlos Algunas de las funciones principales de una media móvil son identificar tendencias y reversiones. Medir la fuerza de un impulso de los activos y determinar las áreas potenciales donde un activo encontrará apoyo o resistencia. En esta sección señalaremos cómo diferentes períodos de tiempo pueden controlar el momento y cómo los promedios móviles pueden ser beneficiosos al establecer paradas-pérdidas. Además, abordaremos algunas de las capacidades y limitaciones de los promedios móviles que uno debe considerar al usarlos como parte de una rutina comercial. Tendencia Identificar las tendencias es una de las funciones clave de los promedios móviles, que son utilizados por la mayoría de los comerciantes que buscan hacer la tendencia de su amigo. Los promedios móviles son indicadores rezagados. Lo que significa que no predicen las nuevas tendencias, sino que confirman las tendencias una vez que se han establecido. Como se puede ver en la Figura 1, se considera que una acción está en una tendencia alcista cuando el precio está por encima de una media móvil y la media está inclinada hacia arriba. Por el contrario, un comerciante utilizará un precio por debajo de una pendiente descendente promedio para confirmar una tendencia a la baja. Muchos comerciantes sólo considerará la celebración de una posición larga en un activo cuando el precio se está negociando por encima de un promedio móvil. Esta regla simple puede ayudar a asegurar que la tendencia funciona en favor de los comerciantes. Momento Muchos comerciantes principiantes preguntan cómo es posible medir el impulso y cómo los promedios móviles se pueden utilizar para hacer frente a tal hazaña. La respuesta simple es prestar mucha atención a los períodos de tiempo utilizados en la creación de la media, ya que cada período de tiempo puede proporcionar información valiosa en diferentes tipos de impulso. En general, el momentum a corto plazo puede medirse mirando los promedios móviles que se centran en períodos de tiempo de 20 días o menos. El considerar los promedios móviles que se crean con un período de 20 a 100 días se considera generalmente como una buena medida del momentum a medio plazo. Por último, cualquier media móvil que utilice 100 días o más en el cálculo se puede utilizar como una medida de impulso a largo plazo. El sentido común debe decirle que una media móvil de 15 días es una medida más apropiada de momentum a corto plazo que una media móvil de 200 días. Uno de los mejores métodos para determinar la fuerza y la dirección de un momento de los activos es colocar tres promedios móviles en un gráfico y luego prestar mucha atención a cómo se acumulan en relación entre sí. Los tres promedios móviles que se utilizan generalmente tienen marcos de tiempo variables en un intento de representar movimientos de precios a corto, mediano y largo plazo. En la Figura 2, se observa un fuerte impulso ascendente cuando los promedios a corto plazo están situados por encima de los promedios a más largo plazo y los dos promedios son divergentes. Por el contrario, cuando los promedios a corto plazo están situados por debajo de las medias a más largo plazo, el impulso está en la dirección descendente. Apoyo Otro uso común de las medias móviles es determinar soportes de precios potenciales. No se necesita mucha experiencia en el manejo de los promedios móviles para notar que la caída del precio de un activo a menudo se detendrá e invertirá la dirección al mismo nivel que un promedio importante. Por ejemplo, en la Figura 3 se puede ver que el promedio móvil de 200 días fue capaz de apuntalar el precio de la acción después de que cayó de su alta cerca de 32. Muchos comerciantes anticiparán un rebote de los principales promedios móviles y utilizarán otros Indicadores técnicos como confirmación del movimiento esperado. Resistencia Una vez que el precio de un activo cae por debajo de un nivel influyente de apoyo, como la media móvil de 200 días, no es raro ver el promedio como una barrera fuerte que impide que los inversionistas empujen el precio por encima de ese promedio. Como se puede ver en el gráfico de abajo, esta resistencia es a menudo utilizado por los comerciantes como un signo para tomar ganancias o para cerrar las posiciones largas existentes. Muchos vendedores cortos también utilizarán estos promedios como puntos de entrada porque el precio a menudo rebota de la resistencia y continúa su movimiento más bajo. Si usted es un inversionista que tiene una posición larga en un activo que se negocia por debajo de los promedios móviles principales, puede ser en su mejor interés observar estos niveles de cerca porque pueden afectar en gran medida el valor de su inversión. Stop-Losses Las características de soporte y resistencia de las medias móviles las convierten en una gran herramienta para manejar el riesgo. La capacidad de las medias móviles para identificar lugares estratégicos para establecer órdenes stop-loss permite a los comerciantes cortar posiciones perdedoras antes de que puedan crecer más grandes. Como puede ver en la Figura 5, los comerciantes que tienen una posición larga en una acción y establecen sus órdenes de stop-loss por debajo de los promedios influyentes pueden ahorrarse mucho dinero. El FTSE 100 cayó sustancialmente la semana pasada (véase el gráfico diario a continuación) después de alcanzar un máximo de 6867 a mediados de semana, que cayó apenas un poco corto de Mays 6876 plurianual alta. Estos dos máximos eran tan estrechos que podían considerarse una formación de doble topping, y el área de precios de 6867-6876 puede considerarse una resistencia excepcionalmente fuerte. Después de golpear la segunda parte superior la semana pasada, el índice ha caído precipitadamente desde abajo por debajo del nivel 6650 y la media móvil de 50 días. A continuación, pasó a caer aún más hoy en día para golpear tanto la clave de 200 días de media móvil, así como una línea de tendencia alcista importante que se extiende hasta los mínimos de mediados de 2012 alrededor de 5225. En la actualidad, la retirada constituye alrededor de una disminución 4.5: Pero suficiente para calificar como una corrección completa. Además, el FTSE sigue estando dentro de los límites de una fuerte tendencia alcista a largo plazo. Si se produce una recuperación del retroceso actual, esta tendencia habrá permanecido fuerte e ininterrumpida. En este caso, el objetivo principal ascendente reside en torno a la 6867-6876 resistencia de doble piso, una vez más, seguido por el máximo histórico de 6950 (establecido a finales de 1999). Sin embargo, si hay un fuerte desglose por debajo de la media móvil de 200 días y la línea de tendencia alcista, podría haber un fuerte argumento para una corrección bajista completa, con niveles de soporte intermedio clave alrededor de 6350 y 6200. Los comentarios están cerrados. De vez en cuando, GAIN Capital Limiteds (nosotros, nuestro) sitio web puede contener enlaces a otros sitios y / o recursos proporcionados por terceros. Estos vínculos y / o recursos se proporcionan únicamente para su información y no tenemos ningún control sobre el contenido de dichos materiales, y en modo alguno avalamos su contenido. Cualquier análisis, opinión, comentario o material basado en la investigación en nuestro sitio web tiene fines informativos y educativos y no se pretende, en ningún caso, ser una oferta, recomendación o solicitud de compra o venta. 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Esto puede hacer que sea difícil para los comerciantes para tener una idea de una tendencia general de seguridad. Un método simple que los comerciantes utilizan para combatir esto es aplicar promedios móviles. Una media móvil es el precio medio de un valor en un determinado período de tiempo. Mediante el trazado de un precio medio de los valores, el movimiento de precios se suaviza. Una vez que las fluctuaciones cotidianas se eliminan, los comerciantes son más capaces de identificar la verdadera tendencia y aumentar la probabilidad de que funcione a su favor. Tipos de promedios móviles Hay un número de diferentes tipos de promedios móviles que varían en la forma en que se calculan, pero la forma en que cada promedio se interpreta sigue siendo la misma. Los cálculos sólo difieren en lo que respecta a la ponderación que ponen en los datos de precios, pasando de la ponderación de cada punto de precio a más peso que se coloca en los datos recientes. Los tres tipos más comunes de promedios móviles son simples. Lineal y exponencial. Promedio móvil simple (SMA) Este es el método más común utilizado para calcular la media móvil de los precios. Simplemente toma la suma de todos los últimos precios de cierre durante el período de tiempo y divide el resultado por el número de precios utilizados en el cálculo. Por ejemplo, en una media móvil de 10 días, los últimos 10 precios de cierre se suman y luego se dividen por 10. Como puede ver en la Figura 1, un comerciante es capaz de hacer que el promedio menos sensible a los precios cambiantes aumentando el número De los períodos utilizados en el cálculo. Aumentar el número de períodos de tiempo en el cálculo es una de las mejores maneras de medir la fuerza de la tendencia a largo plazo y la probabilidad de que se revertirá. Muchas personas argumentan que la utilidad de este tipo de promedio es limitada porque cada punto en la serie de datos tiene el mismo impacto en el resultado independientemente de dónde se produce en la secuencia. Los críticos sostienen que los datos más recientes son más importantes y, por lo tanto, también deberían tener una mayor ponderación. Este tipo de crítica ha sido uno de los principales factores que condujeron a la invención de otras formas de promedios móviles. Promedio ponderado lineal Este indicador de media móvil es el menos común de los tres y se utiliza para abordar el problema de la ponderación igual. El promedio móvil ponderado lineal se calcula tomando la suma de todos los precios de cierre durante un cierto período de tiempo y multiplicándolos por la posición del punto de datos y luego dividiendo por la suma del número de períodos. Por ejemplo, en un promedio ponderado lineal de cinco días, el precio de cierre de hoy se multiplica por cinco, ayer por cuatro y así sucesivamente hasta que se alcanza el primer día en el período. A continuación, estos números se suman y se dividen por la suma de los multiplicadores. Promedio móvil exponencial (EMA) Este cálculo del promedio móvil utiliza un factor de suavizado para colocar un peso mayor en puntos de datos recientes y se considera mucho más eficiente que el promedio ponderado lineal. Tener un entendimiento del cálculo no es generalmente requerido para la mayoría de los comerciantes porque la mayoría de los paquetes de gráficos hacen el cálculo para usted. Lo más importante a recordar acerca de la media móvil exponencial es que es más sensible a la nueva información relativa a la media móvil simple. Esta capacidad de respuesta es uno de los factores clave de por qué este es el promedio móvil de elección entre muchos comerciantes técnicos. Como puede ver en la Figura 2, un EMA de 15 periodos sube y baja más rápido que un SMA de 15 periodos. Esta ligera diferencia no parece mucho, pero es un factor importante a tener en cuenta ya que puede afectar a las devoluciones. Principales usos de los promedios móviles Los promedios móviles se utilizan para identificar las tendencias actuales y las inversiones de tendencia, así como para establecer niveles de apoyo y resistencia. Medias móviles se pueden utilizar para identificar rápidamente si una seguridad se está moviendo en una tendencia alcista o una tendencia a la baja dependiendo de la dirección de la media móvil. Como se puede ver en la Figura 3, cuando un promedio móvil se dirige hacia arriba y el precio está por encima de él, la seguridad está en una tendencia alcista. A la inversa, se puede usar una media móvil descendente inclinada con el precio de abajo para señalar una tendencia a la baja. Otro método para determinar el momento es mirar el orden de un par de promedios móviles. Cuando un promedio a corto plazo está por encima de un promedio a más largo plazo, la tendencia es hacia arriba. Por otro lado, un promedio a largo plazo por encima de un promedio a corto plazo indica un movimiento descendente en la tendencia. Los cambios de tendencia media se forman de dos maneras principales: cuando el precio se mueve a través de una media móvil y cuando se mueve a través de los cruces de media móvil. La primera señal común es cuando el precio se mueve a través de una media móvil importante. Por ejemplo, cuando el precio de un valor que estaba en una tendencia alcista cae por debajo de una media móvil de 50 periodos, como en la Figura 4, es un signo de que la tendencia alcista puede estar invirtiendo. La otra señal de una inversión de tendencia es cuando una media móvil cruza a través de otra. Por ejemplo, como se puede ver en la Figura 5, si el promedio móvil de 15 días cruza por encima de la media móvil de 50 días, es un signo positivo de que el precio comenzará a aumentar. Si los períodos utilizados en el cálculo son relativamente cortos, por ejemplo 15 y 35, esto podría indicar una inversión de tendencia a corto plazo. Por otro lado, cuando dos medias con marcos de tiempo relativamente largos se cruzan (50 y 200, por ejemplo), esto se utiliza para sugerir un cambio a largo plazo en la tendencia. Otra forma importante de utilizar los promedios móviles es identificar los niveles de soporte y resistencia. No es raro ver una acción que ha estado cayendo detener su declive y dirección inversa una vez que golpea el apoyo de una media móvil importante. Un movimiento a través de una media móvil importante se utiliza a menudo como una señal por los comerciantes técnicos que la tendencia está invirtiendo. Por ejemplo, si el precio se rompe a través de la media móvil de 200 días en una dirección descendente, es una señal de que la tendencia alcista está invirtiendo. Los promedios móviles son una poderosa herramienta para analizar la tendencia en una seguridad. Proporcionan puntos de apoyo y resistencia útiles y son muy fáciles de usar. Los marcos de tiempo más comunes que se utilizan cuando se crean promedios móviles son 200 días, 100 días, 50 días, 20 días y 10 días. El promedio de 200 días se cree que es una buena medida de un año comercial, un promedio de 100 días de medio año, un promedio de 50 días de un trimestre de un año, un promedio de 20 días de un mes y 10 - dia promedio de dos semanas. Los promedios móviles ayudan a los operadores técnicos a suavizar parte del ruido que se encuentra en los movimientos cotidianos de los precios, ofreciendo a los operadores una visión más clara de la tendencia de los precios. Hasta ahora nos hemos centrado en el movimiento de precios, a través de gráficos y promedios. En la siguiente sección, mira bien algunas otras técnicas utilizadas para confirmar el movimiento de precios y los patrones. El promedio móvil es un indicador en el análisis técnico que se utiliza con frecuencia para ayudar a filtrar el ruido asociado en movimiento FTSE con fluctuaciones aleatorias en el precio. Suavizar la acción de los precios. Basándose en los precios FTSE anteriores, la media móvil se considera un indicador que sigue la tendencia. FTSE promedio móvil simple es el promedio simple sobre un número establecido de períodos de tiempo de un valor. El promedio móvil exponencial da más peso a los precios más recientes. Los promedios se utilizan comúnmente para determinar el apoyo y los niveles de resistencia, así como para identificar la dirección de la tendencia. FTSE se eleva como tanques de libra El FTSE subió a 7067p en la apertura en Londres. Todos los sectores se abrieron en el verde, tras un cierre positivo en los mercados asiáticos. Sin embargo, la alta volatilidad en los mercados de renta variable mundiales sugiere que el pánico post-Deutsche puede no haber terminado. Aunque hemos visto un agresivo repunte en la mayoría de los sectores del FTSE en el abierto, una parte de estas ganancias podría ser de corta duración. Los resultados financieros de UKrsquos (1.37) son mejores esta mañana, en contradicción con la nueva perspectiva posterior al anuncio del PM Mayrsquos del Reino Unido de que la Ciudad de Londres no se beneficiará de ningún favor durante los procedimientos de Brexit. La Bolsa de Londres (-0,52) diverge negativamente de las preocupaciones de que una parte significativa del negocio financiero podría salir del Reino Unido. Citi Bankrsquos UK Head advirtió que los puestos de trabajo en el sector financiero de Londres se moverían a los países de la Unión Europea, independientemente de qué acuerdo se haya alcanzado en el acceso al mercado de servicios financieros de la UE. Las acciones de los sectores industrial y energético son las más rentables. Royal Dutch Shell (2,98) y British Petrol (1,13) se encuentran entre los mejores en una dulce combinación de una importante depreciación de la libra y el fortalecimiento de la tendencia positiva del petróleo, dando signos de una recuperación sostenible posterior al último acuerdo de la OPEP para recortar producción. Randgold Resources (-0,64) y Fresnillo (-0,22) están bajo presión, ya que el oro se comercializó por debajo de su media móvil de 100 días (1310) por primera vez desde junio. Si o no el precio de una onza podría romper el soporte de 1300 depende del apetito del dólar estadounidense que se dirige al informe de ADP de Wednesdayrsquos, y de las nóminas no agrícolas de Fridayrsquos en los EEUU. Como es de esperarse, el Banco de Reserva de Australia (RBA) mantuvo su tasa de efectivo sin cambios en la primera reunión de Lowersquos como gobernador del banco central. El AUD mantuvo apoyo después del veredicto, ya que los bonos soberanos australianos redujeron las pérdidas. Desde un punto de vista técnico, la formación de cruz dorada (50 horas de media móvil de cruce por encima de la media móvil de 200 horas) podría fomentar una extensión de los beneficios hacia 0.7730 (resistencia del 8 de septiembre), aunque los riesgos a la baja prevalecen, . Los compradores son observados en 0.7649 / 0.7650 (menor 23.6 retroceso el 15 de septiembre al 29 de septiembre subida 200 horas de media móvil), antes de 0.7612 (principal 38.2 retrace). Esta información ha sido preparada por London Capital Group Ltd (LCG). El material contenido en esta página no contiene un registro de nuestros precios de cotización, ni una oferta o una solicitud de una transacción en ningún instrumento financiero. LCG no asume ninguna responsabilidad por el uso que se pueda hacer de estos comentarios y por las consecuencias que resulten. No se da ninguna representación o garantía sobre la exactitud o la integridad de esta información. En consecuencia, cualquier persona que actúe en él lo hace por completo a su propio riesgo. Cualquier investigación proporcionada no tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, la situación financiera y las necesidades de cualquier persona específica que pueda recibirla. No ha sido preparado de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y como tal se considera una comunicación de marketing. 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